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前文我們提到螺紋05合約是貿易商進行15153185888 15552527888冬儲參照。縱觀2011年-2018年05合約基差在1-2月份走勢,我們發現基差在這個時間段大概率走弱或走平,1-2月份05基差甚少走擴,一種解釋是,因為如果05基差如果走擴,部分市場參與者很容易通過買入05合約來建立虛擬庫存。通過分析,我們發現包括貿易商在內中下游在做冬儲決定時會考慮一系列因素,有一些因素是貿易商占據主動,如通過分析價格周期、春節前價格走勢,和盤面價格來決策;也有一些因素對貿易商而言是相對被動,如鋼廠產量和鋼廠。反過來貿易商冬儲決定也會反過來對春節后市場行情有一定影響。后,我們發現部分是由于冬儲行為存在,年初歷年05合約基差往往走弱或者走平,對于交易而言,1-2月從季節性而言不適合做基差走擴頭寸。
2018年為供給側實施第三年,基本完成"三"期間壓減粗鋼產能上限目標任務,全年螺紋鋼及熱卷主力合約年度累計跌幅均超10%。分析人士指,2018年全國粗鋼供維持緊平衡狀態,鋼鐵企業利潤整體繼續好轉,隨著供給側進入尾聲,2019年鋼價下方支撐仍在,但波動幅度或進一步收窄。2018年在供給側主線延續之下,全國鋼材市場維持常態化限產,全年粗鋼供維持緊平衡狀態。
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